一创聚宽python量化策略实盘交易平台 终于找到安全、放心、合规的策略实盘方式 ------------------ ####平台背景： 一创聚宽量化交易平台是第一创业与聚宽量化投研平台联手打造的一款面向量化投资者的交易平台，平台完整部署在第一创业服务器环境中，并由聚宽全程技术支持，兼具券商的安全与聚宽的性能。本平台是完全独立平台，用户注册后即可体验。开户并绑定资金账号可体验策略自动化实盘。[官网地址][1] ####产品特色： 1.python量化策略合规实盘 无需盯盘值守，实现自动化后台交易，报盘回报速度更快，同时支持场内基金和上市A股。 2.全自动对接柜台交易 创建实盘策略后无需人工操作，策略会根据交易所实时行情数据进行判断和下单，同时支持限价单和5档即成剩撤的市价单。成交信息支持微信推送。详见[Q15][2] 3.专业的资金管理 多策略并行实盘，支持一个资金账户同时运行多个策略，每个策略可完全独立核算。 ####收费方案： 1.产品主要针对资管团队、中小型私募、量化交易爱好者。实盘功能无额外收费、免费申请试用！ 2.个人申请试用或机构咨询，请联系：JoinQuant聚宽或一创海淀营业部，联系方式：010-88866899（一创海淀） ####详细了解自动化实盘方案： 一创聚宽对实盘策略交易情况进行记录，每个交易日收盘后会与柜台信息进行核对。 1.市价单 - 冻结资金：策略产生委托下单请求时， 策略按照“涨停价+千分之五手续费”计算可买数量，并冻结资金 - 市价机制：按市价单委托时，柜台按即时五档成交，剩余撤单，解冻资金 - 开仓时：冻结资金及手续费，验资通过后将发送委托到交易柜台。获得委托回报后解冻资金。 - 平仓时：系统对非清仓卖出非100的整数倍情况向下取整，验券通过后将非0委托发送交易柜台。委托成交后解冻持仓。 2.限价单 - 冻结资金：策略产生委托下单请求时， 策略按照“限价单+千分之5手续费”计算可买数量，并冻结资金 - 限价机制：按限价单委托时，柜台根据策略指定价格交易，买入不高于它, 卖出不低于它。若不满足则一直挂单，直到满足时交易。若收盘后仍未成交，此条限价单将会在下午4:30的清算程序中处理为废单或撤单，下午5:00左右order状态可以撤销open状态完成同步，次日不再挂单。 注1：实盘订单经一创聚宽报盘系统处理后统一发送到交易所进行撮合成交，最终成交情况以交易所返回结果为准。 注2：一创聚宽实盘交易策略委托及成交信息支持柜台推送，及系统查询两种方式，为实盘回报提供双重保障。 3.常见实盘状态及原因： - 废单：柜台验资验券失败（手动干预，实盘策略无法识别，可能导致废单）；收盘后委托仍未成交；柜台检验交易权限不够（没有绑定股东账户或没有创业板、市价单权限） - 撤单：关闭实盘，被动撤单；撤单函数的cancle_order；order_target_value和order_target两个api查仓验仓根据策略内部逻辑撤单；五档即成剩余撤单 - 待撤：发出撤单请求给柜台，系统暂未获取撤单结果 *注：系统在进行委托、撤单、废单等操作时会相应添加系统记录及状态变更 4.集合竞价阶段报单撤单处理方式： - 每个交易日9:25-9:30券商交易主机只接受申报，但不对买卖申报或撤销申报进行处理。 - 在集合竞价阶段，策略可以定时进行交易委托（限价的报单和撤单），委托均发送到券商交易柜台，最终成交以成交返回为准。 5.实盘策略对于分红送股情况的处理，将会在分红当晚到账。 6.目前order返回的price是不包含手续费的实际成交价格（后续将会支持对账单功能，实现账户同步） 7.实盘策略不生效的api函数： - set_order_cost - 设置佣金/印花税  （不生效） - set_slippage - 设置滑点  （不生效） - set_option('order_volume_ratio', value) 设置成交量比例 （不生效） - set_option('match_with_order_book', value) 设置是否开启盘口撮合模式 （不生效） - set_option('use_real_price', value) 必须采用真实价格  （不生效） - set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash,type), ... ]) 初始化仓位 （目前不支持，设置后会影响实盘正常运行） - transfer_cash(from_pindex, to_pindex, cash) 仓位间转移资金 （请不要使用，设置后会影响实盘正常运行） - inout_cash(cash, pindex=0) 账户出入金 （目前不支持，设置后会影响实盘正常运行） - enable_profile - 性能分析 （请不要使用，暂不支持在一创模拟及实盘策略中应用） *注：调用以上API时，连接券商账户信息将会被覆盖，导致策略无法实盘下单、同步资金出错、计算收益异常，进而导致策略运行异常现象，请不要使用。 *例：if context.subportfolios[1].long_positions[stock].closeable_amount > 0: 此代码在实盘时不起作用，回测或模拟交易时需在 set_subportfolios 设置多个分仓之后生效。 8.订单处理及异步单与同步单 **为保证实盘策略的行为与回测跟模拟一致，支持策略代码兼容，交易引擎默认采用同步报单方式处理**； - 同步报单：当实盘策略提交市价单后，一创聚宽的实盘交易引擎会等待订单返回的委托成功状态，委托成功后会继续等待订单全部成交。这两个等待逻辑都设置了超时机制，等待超过16s就会触发打印相关日志（如：等待市价单完成超时+订单信息），一般并不影响策略的执行；同理，当实盘策略提交限价单后则等待下一状态，若超时16s则会返回订单委托或成交状态； - 异步报单：策略中可通过 set_option('async_order', True) 开启异步订单处理模式（请在initialize中设置，示例代码见下文）。如策略开启异步报单方式，则无论市价单还是限价单，订单提交到账户服务后，交易引擎的下单函数会立刻返回order对象给策略，之后需要策略主动查询以同步账户服务中的订单状态（包括废单、挂单中等）； - 取消订单：取消订单的逻辑类似，同步模式下会等待订单取消的确认；异步模式下取消订单的请求报到账户服务则立即返回给用户策略，取消订单状态需主动查询，取消订单的操作可能会成功或失败； ``` def initialize(context): # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票 # 000001(股票:平安银行) g.security = '000001.XSHE' # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 开启动态复权模式(真实价格) set_option('use_real_price', True) # 开启异步订单处理模式 set_option('async_order', True) ``` 为了方便理解，下面换种方式再解释下： 同步报单 - 市价单： 策略进行市价单委托时，实盘会等待订单委托回报（超时时间16s），收到委托回报后会继续等待成交回报（超时时间16s），超时时间内收到回报，则将订单对象返回给策略，若超时，引擎会打印相关日志 - 限价单： 策略采用限价单委托时，实盘等待订单委托回报（超时时间16s），超时时间内收到回报，则将订单对象返回给策略，若超时，打印相关日志 - 撤单： 策略进行撤单时，实盘会等待撤单回报（超时时间16s），超时时间内收到回报，则将订单对象返回给策略，若超时，引擎会打印相关日志 异步报单 - 限价单/市价单 实盘开启异步报单模式，订单委托后，便将订单对象返回给策略。注：异步报单模式下，系统会根据柜台状态进行同步订单状态，届时订单状态可能已经变更，可能会导致撤单等操作失败 - 撤单 策略发出撤单委托后，账户服务会立即将订单对象返回给策略 9.context对象中，对运行参数run_params的运行方式属性type新增实盘字符串： 'live_trade'代表实盘交易。（使用方法详见API文档——context对象部分） 10.实盘创建后会在下个交易日零点开始运行，主要是为了避免用户策略初始化可能导致的错误。 ####数据说明及其可靠性： 1.支持分钟级+日线级数据Bar，对接交易所行情网关提供极速行情数据 2.实时行情数据来自一创提供的交易所行情，保证实时数据可靠性和准确性 3.历史数据对接JQData-聚宽金融数据服务，提供经过多数据源对比和数据团队清洗的历史数据 4.提供数据包括：A股股票、场内基金、全系类指数和期货数据、财务数据、估值指标、行业板块、融资融券信息、分红、公司重大事项、股份股权等数据、基金净值、指数成分、期货主力连续及宏观数据。（详请请查看[数据字典][3]） 5.此平台目前没有对接中证指数的实时行情数据，回测中可以使用聚宽提供的历史数据。 中证指数是上交所、深交所和中证指数联合发布的指数，其中中证指数除上交所、深交所发布的指数外，还有中证指数官网自己独立的指数，这个独立的指数我们没有行情源。如果在上交所官网和深交所官网找不到而在中证指数官网能找到就是独立的了。 ####实盘策略审核标准： 1.单日累计买入单只风险警示板股票未达到50万股以上; 2.账户平均撤单率不高于70%; 3.账户单日委托不高于10000笔; 4.账户单日单券委托金额不高于该标的当日成交金额10% 5.审核回测周期：按天的实盘，跑当前时间往前二年的回测;按分钟的实盘，跑当前时间往前十五天的回测。 *注：系统根据证监会要求对回测交易行为进行自动审核。 ####实盘资金账号绑定： 1.输入资金账号及密码的过程需要使用win7/8/10系统以及Mac电脑在运行指定插件的情况下进行操作 2.每个注册用户仅支持绑定唯一资金账号，如需替换请先解除原有账户的绑定。 3.暂时不支持使用手机终端、win xp系统终端进行绑定 4.插件安装注意事项，详见[Q21][4] [1]: https://ycjq.95358.com [2]: https://ycjq.95358.com/post/15 [3]: https://ycjq.95358.com/data [4]: https://ycjq.95358.com/post/15